|
|
 |
 |
|
Динамика
инвестиционного портфеля IndexInvest
|
 |
 |

|
Индексный
инвестиционный портфель IndexInvest
|
 |
 |
|
Финансовые
инструменты |
Тикер |
Цена закрытия н |
Стоимость
активов |
Прирост цены
за неделю, % |

|
Доля в % |
|
SPDR Cyclical/
Transportation |
XLY |
29 |
39 915,69 |
3,57 |
1376,403 |
37,34 |
|
SPDR Industrial |
XLI |
32,16 |
17 219,91 |
6,88 |
535,445 |
16,11 |
|
SPDR Technology |
XLK |
30,74 |
23 240,73 |
7,86 |
756,042 |
21,74 |
|
SPDR Basic Industries |
XLB |
24,12 |
21 329,68 |
6,16 |
884,315 |
19,95 |
|
SPDR Energy |
XLE |
34,25 |
5 205,73 |
4,52 |
151,992 |
4,87 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Портфель |
- |
|
106 911,73 |
|
|
100 |
|
|
Тикер |
Текущее значение |
Прирост за
день, % |
Прирост за
неделю, % |
Прирост с
начала месяца, % |
Прирост с
начала года, % |
|
Портфель |
- |
106 911,73 |
-0,40 |
5,65 |
6,91 |
- |
|
S&P 500 |
^SPC |
1 309,38 |
-0,26 |
5,11 |
4,80 |
-0,83 |
|
DJIA |
^DJI |
11 257,24 |
-0,71 |
4,03 |
4,87 |
4,35 |
|
Nasdaq |
^IXIC |
2 313,85 |
0,36 |
9,79 |
9,34 |
-6,34 |
|
Russell 2000 |
^RUT |
517,23 |
0,26 |
6,13 |
6,58 |
6,97 |
|
Wilshire 5000 |
^TMW |
12 125,59 |
-0,14 |
5,52 |
5,33 |
-0,41 |
 |
 |
 |
- Анализ доходности активов
инвестиционного портфеля IndexInvest
за отчетную неделю ? 18 показал, что
несмотря на разнонаправленный
характер изменения котировок индексных
финансовых инструментов в целом недельная
динамика портфеля и фондовых
индексов положительна.
Сравнительный анализ
секторной структуры фондового
индекса S&P 500 и портфеля IndexInvest
показывает, что существенное
превышение доли в портфеле
относительно S&P
500 имеют Materials, Cyclical, Indastrials,
Technology. Это
достигнуто за счет значительно
меньшего удельного веса Financials
и исключения финансовых
инструментов, представляющих
остальные секторы экономики.
Волатильность
стоимости портфеля с начала
года практически соответствует
волатильности индекса S&P
500.
Приведенные данные
подтверждают обоснованность
включения в портфель
перечисленных индексных
финансовых инструментов.
- Опубликованные за прошедшую
неделю экономические
индикаторы оставляют в силе оценку текущей
фазы цикла как Late Contraction 2.
- Анализ изменения процентно-временной
структуры кривой доходности
показывает увеличение
доходности казначейских
обязательств со сроком
погашения от 2 лет и выше, что
можно интерпретировать как
проявление инфляционных
ожиданий рынка.
- Мнения ведущих аналитиков о
состоянии экономики и
финансовых рынков разделились. Наибольшую тревогу
у экспертов вызывают показатели
роста безработицы.
- Опубликованные за прошедшую
неделю данные слабо повлияли на
динамику экономических
барометров и повлекли за собой
незначительное повышение
Чикагского индекса
общеэкономической активности Chicago
Fed National Activity Index и недельного опережающего
индикатора Института
исследований экономических
циклов ECRI Weekly Leading Index
Ожидается, что апрельский индекс
опережающих индикаторов Index
of Leading Indicators,
публикуемый The Conference Board 17 мая, останется на
уровне марта, что могло бы быть
предвестником близкой остановки
ухудшения ситуации в экономике.
Барометры IndexInvest
также изменились вслед за
входящими в них индикаторами:
- Динамика индексов секторов
экономики и индексных
финансовых инструментов с учетом прошедшей недели
свидетельствует об отсутствии
четко выраженного
долгосрочного тренда.
- Оценки ведущих секторных
аналитиков относительно перспективной
динамики рынка отличаются
сдержанным оптимизмом.
- На основе проведенного
анализа инвестиционный
комитет принимает следующее
решение:
структуру портфеля оставить
неизменной.
подробнее
|
|
 |
 |
 |
|